什麼是 隨機指標Stoch?

什麼是 隨機震盪指標Stoch?

隨機震盪指標 Stochastic Oscillator

隨機震盪指標是幫助我們確定,趨勢將於何時結束的另一個指標。

從定義上來說,隨機指標是幫助我們衡量市場處於「超買」或是「超賣」的震盪指標。

隨機相似RSI是一個很好的指標。

什麼是隨機震盪指標?

隨機 是技術分析中的震盪指標,用於比較特定時間段內的先前收盤價和交易範圍。

隨機振盪指標由 喬治·萊恩(George Lane) 博士在 1950 年代後期開發,用於證券技術分析。金融分析師萊恩是最早發表關於隨機指標使用研究論文的研究人員之一。他認為該指標可以與斐波那契回撤週期或艾略特波浪理論結合使用,從而獲得收益。

Lane 指出,隨機震盪指標表明證券價格走勢的勢頭。它不是價格的趨勢指標,例如移動平均指標。隨機震盪指標不是測量價格或交易量,而是將最近收盤價與其價格範圍內的最低價(最大值和最小值)進行比較。除了衡量價格走勢的強度外,震盪指標還可用於預測市場反轉轉折點。

最重要信號:隨機指標上形成的多頭和空頭背離可能預示即將出現的價格反轉。換句話說,它比價格運動更早地表明趨勢。因此,被視為領先指標。由於範圍內的波動,它還可用於確定超買或超賣價格。

隨機指標公式

%k = (最後收盤價-最低價)/(最高價-最低價) x 100

%D = %K 的 3 天 SMA

隨機震盪指標的計算方法是從當前收盤價中減去該時段的低點,除以該時段的總波動範圍並乘以 100。

例如:如果 14 天的高點是 150,那麼低點是 125,當前收盤價為 145,則當前時段的讀數將為 (145–125)/ (150–125) *100,或 80。通過將當前價格與一段時間內的範圍進行比較,隨機震盪指標反映了收盤價的一致性接近近期高點或低點。

隨機震盪指標是區間波動的,這意味著它始終在 0 到 100 之間。

這使其成為超買和超賣情況的有用指標。傳統上,超過 80 的讀數被認為是超買範圍,低於 20 的讀數被認為是超賣。然而,這些並不總是預示著即將發生逆轉;非常強勁的趨勢可以在很長一段時間內維持超買或超賣狀態。相反,交易者應該關注隨機震盪指標的變化,尋找未來趨勢變化的線索。

隨機震盪指標用途

1. 確定超買和超賣水平。

當隨機讀數高於 80 時,表明超買水平。低於 20 的讀數表明市場處於超賣狀態。

當振盪器讀數高於 80 水平然後返回讀數低於 80 時產生賣出信號。

相反,當振盪器低於 20 再回到 20 上方時表明買入信號。

超買和超賣水平意味著價格分別位於指定期間交易區間的頂部或底部附近。

2. 黃金交叉、死亡交叉

交叉簡單說就是一種買賣訊號:「當黃金交叉出現時,代表後續可能會持續上漲一段時間,當死亡交叉出現時,代表後續可能會持續下跌一段時間。」

當 K 線(快線)向上超過 D 線(慢線),就代表黃金交叉,可以視為買進訊號,如果發生在超賣區更好。

當 K 線(快線)向下跌破 D 線(慢線),就代表死亡交叉,可以視為賣出訊號,如果發生在超買區更好。

3. KD 指標的鈍化與背離

鈍化」指的是指標失去作用的時期。

由於 KD 值是計算過去一段時間內價格的相對強弱,因此當價格趨勢持續很長一段時間時,KD 值就會失去判斷的信號。

例如價格在過去30天內一直上漲,KD 值就會一直處在超買區,且不斷來回交叉,但如果依照這個信號去放空,顯然會造成損失。

因此,當 KD 值長時間都維持在超買或超賣區,通常 KD 指標會失真,也就是失去判斷的作用。

轉弱背離價格創新高價格沒創新高
KD 創新高 轉弱
KD 沒創新高轉弱 
KD 值的轉弱背離
轉強背離價格創新低價格沒創新低
KD 創新低 轉強
KD 沒創新低轉強 
KD 值的轉強背離

隨機震盪指標的局限性

隨機震盪指標的主要缺點是容易產生錯誤信號。它們在動盪、高度波動的交易條件下尤其常見。因此,它最好與其他技術指標一起使用,而不是作為交易信號的獨立來源。

K值(快線)D值(慢線)

快速重點整理

 

意義

內容

KD指標

隨機指標

經過RSV加權平均後的數值,同樣表示一段時間內價格的相對強弱

超買區

KD > 80

市場過熱,為放空訊號

超賣區

KD < 20

市場過冷,為買進訊號

黃金交叉

K值由下往上超越D

一段時間內,價格將持續上漲

死亡交叉

K值由上往下跌破D

一段時間內,價格將持續下跌

KD鈍化

KD值長期在超買/超賣區

KD值失去參考意義

KD背離

KD走勢與價格走勢相反

通常暗示價格即將反轉

分享這篇實用的文章

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Tags: No tags

Comments are closed.