RSI 指標 是什麼?怎麼使用?

RSI 指標 是什麼?怎麼使用?

The Relative Strength Index 相對強弱指數

相對強弱指數 (RSI) 是交易者價格行為分析中最強大的技術分析指標。主要是透過市場近期漲跌的變化量,衡量近期一段時間內的買盤與賣盤,雙方的相對力量強弱程度。今天就來筆記什麼是 RSI 指標、它的背離、公式以及如何在交易中使用它。

什麼是 RSI 相對強弱指標?

RSI 指標代表相對強度指數,它被用作振盪器指標來衡量「價格變動的速度和變化」。 

RSI 範圍從 0 到 100 來衡量市場的超買和超賣,也就是可以來評估市場中買賣方雙方力道的強弱,是一種技術分析的動量指標。

 在分析中,使用 RSI 可以幫助你辨別「價格趨勢高峰和低谷」的反轉點。

RSI 指標是由Wells Wilder於1978年發明,主要用來計算價格的漲跌,將股價易變動的幾個因素考量進來 (e.g.上漲和下跌的天數、上漲和下跌的幅度),因此許多投資人會用這個技術分析指標,來評估進退場的時機點。

當賣盤力道較強勢,預期股價就有向下會跌的比較多;若買盤力道較強勢,預期股價上漲相對比較多。
但如果只看目前相較過去一段時間的漲跌幅度,就容易忽略掉過程的變化。

例如:同樣在10天內上漲2%,在不同的時間點,過程的走勢可以是完全不一樣的(e.g.用24小時線看會是上漲的,但用4小時線看會是下跌的)透過RSI指標,不只是能看出漲跌,還可以反應出不同過程中買賣雙方產生的力量。若從價格上來看,也可以算是上漲下跌走勢的趨勢乾淨程度

多方或空方力量越強,走勢就越乾淨、指標數值也越極端

總結:RSI是以某段時間,收盤價的「平均漲幅」與「平均跌幅」所計算出來的數值,可看出價格相對強弱的指標。

RSI 公式:

 
n日平均漲幅 = n日內 上漲總幅度 ÷ n
n日平均跌幅 = n日內 下跌總幅度 ÷ n
  1. RSI 的範圍一定在 0 ~ 100 之間。
  2. RSI 越大,代表過去「漲的機率」越大
  3. 如果漲跌機率一樣,RSI 會是中間值 50 

若以某支股票做範例,過去一星期股價變動的情況如下:

2/10

2/11

2/14

2/15

2/16

2/17

2/18

16

19

22

24

26

22

21

 

+3

+2

+2

+2

-4

+1

計算最後一天 2/18 的「 6 日 RSI 值」:

  • RS 值 :
    漲:3 + 2 + 2  +2 = 9 ,平均每天漲 9 ÷ 6 = 1.5
    跌:4 + 1 = 5,平均每天跌 5 ÷ 6 = 0.83
  • 求出相對強度RS,即RS=1.5/0.83=1.8072
  • RSI 指標:
    1 -〔 1 +( 1.8072 )〕* 100 = 80.7 %

我們可以得知,過去 6 天中漲的比例比較多,假設這個趨勢不變,未來有可能也會漲的機率比較大!

RSI 指標 3 個重點

RSI 線(淺藍色)是與價格圖表一起運行的線,表示價格變動的變化和速度。 通常,這條線的範圍從 30 到 70。但有時它會觸及或突破 30 或 70。

  • 超買區域(RSI值>70):表明價格上漲得太高。代表市場快速上漲,要評估是否趨勢可能反轉向下、或是可以尋找賣出機會。這是一個預測從上升到下降的暫時逆轉的信號。
  • 超賣區域(RSI值<30):表明價格已經跌得太低。代表市場快速下跌,要評估是否趨勢可能反轉向上,如果下跌後繼無力,可以伺機買進。 預測價格將暫時從下跌轉為上漲。
  • RSI值在50附近代表沒有明顯趨勢。

如何使用 RSI ?

1.用於識別價格趨勢

這是 RSI 的基本信號。正如所觀察到的,當 RSI 上升並從超賣區 (30) 移動到超買區 (70) 時,價格上漲。反之亦然,當價格下跌並從超買區 (70) 到超賣區 (30) 時,價格處於下跌趨勢中。

2.根據 RSI 指標背離預測價格反轉

背離是 RSI 指標最準確的特徵之一。與價格方向相比,它通過該指標的相反反應顯示。

看漲背離 Bullish Divergence

價格處於下降趨勢中,連續創出 2 個低谷。下一個谷底低於前一個谷底,但 RSI 正在上升。這是一個非常可靠的信號,可以預測價格將從下跌轉為上漲。

看跌背離 Bearish Divergence

價格處於上升趨勢中,創造了 2 個連續的峰值。下一個峰值高於前一個峰值,但 RSI 正在下降。在這種背離之後,將出現下降趨勢。

RSI 鈍化問題

如果短期內趨勢過於一致,都是連續上漲或者都是連續下跌,那RSI就會出現鈍化問題。

由於在計算公式上,上漲、下跌的幅度是要分開看,當有一邊數字過少的時候,上漲下跌的對比就會失去意義,
這時數字往往會在70以上或30以下的極端值徘徊、長期停留,甚至接近100和0,
這時(在70以上或30以下)每天數字上下的幅度,可能也難以反應強弱實際的變化狀況。

快速重點整理

1.RSI指標可以更容易衡量,最近一段時間內買賣盤雙方的相對力量。

2. RSI指標不僅考慮漲跌程度,也考慮了過程中走勢變化程度。

3. RSI指標的原作者,主要是持逆勢觀點來使用這指標,認為指標過熱時看跌、過冷時看漲。

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